内容
博士課程在籍中やポストドクターの方には、インターンシップの機会を提供いたします。
インターンシップ期間中、与えられたプロジェクトを通じて当社の社員と一緒に働くことにより、これまでの研究生活で培ってきた数理科学、データアナリティクスやプログラミングの専門知識が実務の世界でどのように活かされているか等、具体的な事例を体験することができます。
（なお、インターン制度には事前審査があります。期間や条件は個別に相談させていただきます。また、基本的にテレワークを中心としたハイブリット型での実施を予定しております。）
将来、高度な金融数理技術やデータアナリティクスのプロフェッショナルとして活躍されたい方は、みずほ第一フィナンシャルテクノロジーのインターンシップにぜひご応募ください。お待ちしております。
過去の実施例
インターンシップでは、下記のような内容を実施します。最終日には、成果報告の発表も行います。
■収益・リスク管理
- 時系列モデルの調査および経済データによるモデル構築
- コモディティ価格モデルの作成
- 企業価値モデルの拡張およびマクロストレステスト対応に向けた基礎的研究
- CVA計測に関する調査・研究
- 粒子フィルタ法を用いた金利モデルのパラメータ推計
- 拡張カルマンフィルターを応用したクレジットモデルパラメータ推計
■投資・運用手法開発
- 金利リスク管理システムの開発支援および調査分析
- リスク制御手法によるポートフォリオ構築の高度化に関する分析
- 日本株式におけるリスクファクターモデルを用いた予測力向上のための検証
■新商品・新金融スキーム
- デフォルト強度と金利間の相関を考慮したCDSのプライシング
- 最適化によるイールドカーブ構築
- マルチファクター・ショート・レート・モデルによるバミューダン・スワップションの評価
| 職種 / 募集ポジション | 博士課程在籍中やポストドクターの方対象 |
|---|---|
| 雇用形態 | インターン |
| 契約期間 | 15日程度（土・日・祝日休み）。応相談。 |
| 給与 |
|
| 勤務地 | 基本的にテレワークを中心としたハイブリッド型での実施を予定 |
| 勤務時間 | 9：30-18：00（実働7時間30分、休憩時間1時間） |
| 対象 | 理工学系・経済学系学科に所属する大学院博士課程（後期）在学生およびポストドクター |
| 応募方法 | 応募フォームより、「履歴書」「論文・学会発表資料等の研究概要」をお送りください。 ※フォーマットは問いません。 ※応募後、追加で弊社よりお送りします「ITスキルチェックシート」をご提出いただきます。 |
| 応募要件 | ・理学、工学、経済学のいずれかの分野における修士卒レベルの専門知識 ・Python、R、C/C++、VBA等のプログラミング知識（初級レベル可） ※金融の知識は不要です。こちらでフォローいたします。 |
| 選考方法 | 応募書類による書類選考後、書類通過者のみ面接を実施 ※面接はオンラインにて2回を想定 |
| その他 | ・留学生、外国人の方は、実際に雇用契約を交わす時点において、在留資格種別、期限および資格外活動許可証のご提示が必要です。 ・インターンシップは日本語にておこないます。 |
| 会社名 | みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 田中 慎一 |
| 設立日 | 1998年4月1日 |
| 所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地1 麹町大通りビル |
| 資本金 | 2億円 |
| 株主 | 株式会社みずほ銀行（60％） 株式会社第一ライフグループ（30％） 損害保険ジャパン株式会社（10％） |
| 事業概要 | 金融技術、データサイエンス分野等に於ける、研究、開発、コンサルティング業務 |