当部署は、最適化部門の中で、リスク管理に関わる全体計画・分析・管理・運用を担っています。
最適化部門の事業は、会社全体の連結売上高の大部分を占めており、また、連結純利益に多大な貢献をしています。当部署はその最適化部門における事業すべてのリスク管理を担うという重要な役割を持っています。
燃料調達・輸送から、発電、電力/ガス販売に至る、世界最大級のエネルギーバリューチェーンの経済的な運用のため、燃料調達、及び電力・燃料販売、それぞれのポートフォリオのリスク分析、リスク管理インフラの構築、運用、リスク削減策の立案まで手掛け、変化が激しいエネルギー業界において、安定的、経済的な事業運営の一翼を担っていただきます。
世界レベルでの巨大なエネルギーの流れを作りつつ、且つ国内の3割以上の発電量を支える事業者としてより先進的な脱炭素化も推進しており、時代に即したチャレンジを続ける当社で新たなキャリアを構築し、ビジネスの最前線、常に最先端の取り組みを続ける当社のリスク管理担当者としての活躍を期待しています。

仕事内容

契約に内在するオプショナリティの時価評価とリスク計測を行うオプションモデルの構築および運用を担当するポジションです。

■オプションモデルの構築
・オプションプライシングモデルの構築
・モデルごとのキャリブレーション精度や安定性の比較検証
・モデルのシステムへの実装や自動化　等 

■オプションプライシング
・契約に内在するオプショナリティのデリバティブへの変換
・変換したデリバティブのプライシングおよびリスク計測
・上記のシステムへの実装や自動化　等

■マーケットデータ分析
・燃料、電力、天候などのデータ取得およびボラティリティや相関、季節性の分析
・上記データのフィージビリティチェックや適合性検証　等

■リスク計測業務
・日次でのVaRやPLの計測、レポーティング等

・その他、直属の上長の命ずる業務
・会社の定める業務

求める経験・スキル

＜必須＞
・理数系もしくは金融系の学部または大学院卒
もしくは、以下のいずれかの経験をお持ちの方
・リスク管理もしくはデリバティブに関連した業務経験
・確率論、微分方程式、数理ファイナンスなどの応用数学に取り組んだ経験

＜歓迎＞
・金融業界やエネルギー業界におけるプライシングモデルの開発経験
・先物・オプションなどのデリバティブマーケットに関する知見
・SQLやExcel、Rなどの統計ツールによるデータ取得や分析の経験
・VBA、Pythonなどのプログラミング経験
・英語論文やマニュアルの読解が可能な英語力（英語会議がこなせるレベルだと尚良）
・外部プライシングライブラリ（Numerix、Bloomberg(DLIB)等）利用経験

ポジションの魅力

昨年末に創設されたばかりのクオンツ分析チームはチームヘッド含め数名程度の小世帯ですが、電力会社におけるオプションプライシングという大変チャレンジングな目標に向けて日夜努力しております。
当ポジションにおける業務を通じてエネルギー業界のマーケットやモデルへの知見を深めて頂くことで、最近注目のエネルギークオンツとしてご活躍頂けるようになります。
燃料調達から発電、販売までのバリューチェーン全体を管理する当部門だからこそ扱える商品やビジネスも多く、大企業のスケールメリットを実感できるポジションです。
あなたもその一員に加わってみませんか。

部門の役割

・最適化部門におけるリスク管理全体統括
・電力・燃料ポートフォリオのリスク分析・計測、リスクヘッジ削減策の立案
・クレジットリスク管理
・リスク管理インフラの構築、運用